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Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile

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Informe del mercado de derivados mayo 2024

Imagen informe financiero

El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.

El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).

Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.

→ Monitor Mensual del Mercado de Derivados

 

Resumen por mercado

Punto destacado
Derivados y spot de Tipos de cambio

Al cierre de mayo 2024, los bancos registraron una posición vigente en derivados USD-CLP de US$298.559 millones, la cual estuvo compuesta en 64,1% por instrumentos Forwards y FX Swaps y 35,5% por Cross currency swaps. 


En términos de montos vigentes netos, los bancos disminuyeron su posición vendedora de dólares a futuro hasta US$801 millones, impulsado por una menor posición neta de venta con los No residentes. 


Por su parte, el mercado spot USD-CLP alcanzó una profundidad de US$90.612 millones.

Punto destacado
Swap promedio cámara nominal

Las operaciones de Swap Promedio Cámara Nominal (SPC-CLP) en el horizonte de dos años se relacionan con las expectativas sobre la trayectoria futura de la Tasa de Política Monetaria. 


Los bancos alcanzaron un monto vigente de $522.958 mil millones en SPC-CLP con plazo residual de hasta dos años. En términos netos, el monto vigente fue vendedor de tasa variable por $8.017 mil millones. 


Durante el mes, el volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue de $78.447 mil millones. 

Punto destacado
Derivados UF - CLP

Al cierre del mes, los bancos presentaron un monto vigente de UF 1.876 millones en forward UF-CLP, de los cuales 56,1% corresponden a operaciones con Residentes no bancos y 43,9% a Interbancario. 


Durante mayo, se transaron forward UF-CLP por UF 210 millones, de los cuales UF 141 millones fueron interbancarios y UF 69 millones con Residentes no bancos. 


Los precios forward UF-CLP a doce meses del mercado Interbancario (operaciones con vencimiento a mayo 2025) registraron un promedio de $38.515 pesos por Unidad de Fomento. 

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