Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados julio 2025
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de julio 2025, los bancos registraron un monto vigente en derivados USD-CLP de US$349.438 millones, de los cuales 67,2% correspondieron a instrumentos Forward y FX swap, y 32,5% a Cross Currency Swap. Por otra parte, la posición neta del sector bancario fue compradora de dólares por US$2.991 millones.
En particular, con contrapartes No residentes los bancos tienen forward NDF USD-CLP vigentes por un monto neto vendedor de US$9.568 millones.
El monto total transado en el mercado cambiario USD-CLP, spot más derivados, fue de US$256.514 millones, de los cuales US$149.762 millones correspondió a derivados y US$106.752 millones a operaciones del mercado spot.
Swap promedio cámara nominal
Los bancos mantuvieron operaciones vigentes de Swaps promedio cámara nominal (SPC-CLP) hasta dos años por CLP$555.615 mil millones. Mientras que, en términos netos, su posición fue compradora de tasa de interés variable por $15.302 mil millones.
El volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue CLP$115.297 mil millones.
Derivados UF - CLP
En forward UF-CLP del mercado local, los bancos tuvieron operaciones vigentes por UF 3.152 millones, finalizando el mes con una posición neta vendedora de UF 598 millones.
Los bancos transaron nuevas operaciones por UF 306 millones, de los cuales UF 223 millones fueron Interbancarias y UF 83 millones con Residentes no bancos.
Finalmente, el precio promedio de forward UF-CLP interbancarios a doce meses (operaciones con vencimiento a julio 2026) fue $40.535 por Unidad de Fomento.
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