Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados marzo 2024
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de marzo 2024, los bancos registraron una posición vigente en derivados USD-CLP de US$294 mil millones, la cual estuvo compuesta en 64,5% por instrumentos Forwards y FX Swaps y 35,0% por Cross currency swaps.
En términos de montos vigentes netos, los bancos disminuyeron su posición neta vendedora a US$3 mil millones, impulsado por un aumento de la posición neta compradora de dólares a los Fondos de Pensiones.
Por su parte, el mercado spot USD-CLP alcanzó una profundidad de US$82 mil millones, un aumento de la actividad en un 7,4%.
Swap promedio cámara nominal
Las operaciones de Swap promedio cámara nominal (SPC-CLP) en el horizonte de dos años se relacionan con las expectativas sobre la trayectoria futura de la Tasa de Política Monetaria.
En marzo, los bancos registraron un monto vigente total de CLP$518.602 mil millones en SPC-CLP de hasta dos años. Mientras que, en términos netos, el monto vigente de venta de tasa variable de los bancos aumentó hasta $4.366 mil millones.
Durante el mes, el volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue de CLP 111.380 mil millones.
Derivados UF - CLP
Al cierre de marzo, los bancos presentaron un monto vigente de UF 1.709 millones en forward UF-CLP, de los cuales 59,9% corresponden a operaciones con Residentes no bancos y 40,1% a Interbancario.
Durante el mes, se transaron nuevas operaciones forward UF-CLP por UF 218 millones, de los cuales UF 143 millones fueron interbancarios y UF 75 millones con Residentes no bancos.
Los forwards a doce meses transado en el mercado interbancario registraron un promedio de $38.151 pesos por Unidad de Fomento.
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