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Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile

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Informe del mercado de derivados enero 2024

Imagen informe financiero

El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.

El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).

Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.

→ Monitor Mensual del Mercado de Derivados

 

Resumen por mercado

Punto destacado
Derivados y spot de Tipos de cambio

Al cierre de enero 2024, los bancos registraron una posición vigente en derivados USD-CLP de US$310 mil millones, la cual estuvo compuesta en 65,8% por instrumentos Forwards y FX swaps, 33,7% por Cross currency swaps y 0,5% por Opciones.

En términos de montos vigentes netos, los bancos aumentaron sus ventas de dólares a futuro a los No residentes.

Por su parte, el mercado spot USD-CLP alcanzó una profundidad de US$94 mil millones, destacando una mayor actividad con Otros sectores y Corredores de Bolsa, respecto del mes previo.

Punto destacado
Swap promedio cámara nominal

Las operaciones de Swap promedio cámara nominal (SPC-CLP) en el horizonte de dos años se relacionan con las expectativas sobre la trayectoria futura de la Tasa de Política Monetaria.

Al cierre de enero, los bancos registraron un monto vigente total de CLP$470.562 mil millones en SPC-CLP de hasta dos años. Mientras que, en términos de montos vigentes netos, se observó una reducción de la posición vendedora de tasa variable, alcanzando los $6.880 mil millones.

Durante el mes, el volumen transando en estos derivados fue de CLP$109.182 mil millones, lo que representa un incremento mensual de 40,9%.

Punto destacado
Derivados UF - CLP

En forward UF-CLP del mercado local, los bancos tuvieron operaciones vigentes por UF 1.748 millones al cierre de enero 2024, finalizando el mes con una posición neta vendedora de UF 426 millones.

Durante el mes, los bancos transaron UF 171 millones, de los cuales UF 100 millones fueron Interbancarios y UF 71 millones operaciones con Residentes no bancos.

Finalmente, el precio forward a doce meses transado en el mercado Interbancario registró un promedio de $37.628 pesos.

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