Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados octubre 2024
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de octubre 2024, los bancos registraron un monto vigente en derivados USD-CLP de US$300.974 millones, de los cuales 62,2% fueron instrumentos Forward y FX swap, 37,4% Cross Currency Swap.
En términos de montos vigentes netos, los bancos presentaron una posición compradora por US$442 millones, una reducción con respecto a septiembre explicada principalmente por operaciones con No residentes.
El monto total transado en el mercado cambiario USD-CLP, spot más derivados, fue de US$217.020 millones, de los cuales US$86.230 millones correspondió a operaciones del mercado spot.
Swap promedio cámara nominal
Los bancos mantuvieron operaciones vigentes de Swaps promedio cámara nominal (SPC-CLP) hasta dos años por CLP$473.404 mil millones.
El monto vigente neto de los bancos fue comprador de tasa de intés variable por $9.737 mil millones al término del mes. Con No residentes la posición fue compradora por $14.376 mil millones, en tanto con Residentes no bancos fue vendedor por $21.537 mil millones.
Durante septiembre, el volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue CLP$78.028 mil millones, destacando el aumento en las operaciones con No residentes.
Derivados UF - CLP
En forward UF-CLP del mercado local, los bancos tuvieron operaciones vigentes por UF 2.291 millones, finalizando el mes con una posición neta vendedora de UF 524 millones.
Los bancos transaron nuevas operaciones por UF 246 millones, de los cuales UF 182 millones fueron Interbancarias y UF 64 millones con Residentes no bancos.
Finalmente, el precio promedio de forward UF-CLP interbancarios a doce meses (operaciones con vencimiento a octubre 2025) fue $39.230 por Unidad de Fomento.
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