Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados junio 2026
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de junio 2026, los bancos registraron derivados USD-CLP vigentes por un monto neto de US$6.5350 millones (may: US$6.209 millones), destacando la posición compradora a Fondos de pensiones por US$32.557 millones (may: US$32.091 millones) y las posiciones vendedoras a No residentes y Empresas sector real de US$22.396 millones (may: US$20.851 millones) y US$9.948 millones (may: US$10.494 millones).
En el mercado spot USD-CLP, Los bancos efectuaron ventas netas a terceros por US$262 millones (may: compras netas por US$612 millones).
Swap promedio cámara nominal
En Swap promedio cámara nominal (SPC-CLP) de hasta dos años, En términos netos, los bancos redujeron su posición compradora de tasa de interés variable a $11.795 mil millones (may: $14.555 mil millones). Esta variación se explicó principalmente por una menor posición compradora frente a No residentes, la que se situó en $5.573 mil millones (may: $23.658 mil millones), y por el cambio de una posición vendedora a una compradora con Residentes no bancarios, la que alcanzo a $6.222 mil millones (may: Vendedora por $9.103 mil millones).
Derivados UF - CLP
En el mercado local de forward de inflación, los bancos alcanzaron un monto vigente neto vendedor con sus contrapartes Residentes no bancos de UF 668 millones (may: UF 615 millones).
Por otra parte, el precio promedio de forward UF-CLP interbancarios transados a doce meses (operaciones con vencimiento a junio 2027) fue de $41.771 por Unidad de Fomento.
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