Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados junio 2024
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de junio 2024, los bancos registraron una posición vigente en derivados USD-CLP de US$289.059 millones, la cual estuvo compuesta en 62,7% por instrumentos Forwards y FX swaps, 36,9% por Cross currency swaps y 0,4% por otros.
En términos de montos vigentes netos, los bancos presentaron una posición neta vendedora de US$958 millones, destacando las mayores ventas de dólares a futuro a los No residentes.
Durante el mes, los bancos negociaron derivados USD-CLP por US$112.984 millones, destacando principalmente Forward y FX Swap, correspondiendo al 97,6% del total.
Por su parte, el mercado spot USD-CLP alcanzó una profundidad de US$189.604 millones, presentando una reducción de la actividad del 14,3% respecto a mayo.
Swap promedio cámara nominal
Las operaciones de Swap promedio cámara nominal (SPC-CLP) en el horizonte de dos años se relacionan con las expectativas sobre la trayectoria futura de la Tasa de Política Monetaria.
Al cierre de junio, los bancos registraron un monto vigente total de CLP$504.274 mil millones en SPC-CLP de hasta dos años. Mientras que, en términos netos, la posición fue compradora de tasa variable por $3.011 mil millones.
El volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue de CLP$104.666 mil millones, destacando una mayor actividad con No residentes y del mercado Interbancario.
Derivados UF - CLP
En forward UF-CLP del mercado local, los bancos tuvieron operaciones vigentes por UF 1.968 millones, finalizando el mes con una posición neta vendedora de UF 437 millones.
Los bancos transaron nuevas operaciones por UF 242 millones, de los cuales UF 195 millones fueron Interbancarios y UF 46 millones operaciones con Residentes no bancos.
Finalmente, el precio forward a doce meses (operaciones con vencimiento a junio 2025) fue $38.666 pesos por Unidad de Fomento.
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