Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados agosto 2024
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de agosto 2024, los bancos registraron un monto vigente en derivados USD-CLP de US$307.261 millones, el cual estuvo compuesto en 64,0% por instrumentos Forward y FX swap, 35,7% por Cross Currency Swap y 0,4% por otros.
En términos de montos vigentes netos, los bancos disminuyeron su posición neta de venta a US$436 millones, por una menor posición vendedora de dólares a No residentes.
El monto total transado en el mercado cambiario USD-CLP, spot más derivados, fue de US$221.172 millones, de los cuales US$137.745 millones correspondió a derivados y US$83.427 millones a operaciones del mercado spot.
Swap promedio cámara nominal
Las operaciones de Swap promedio cámara nominal (SPC-CLP) en el horizonte de dos años se relacionan con las expectativas sobre la trayectoria futura de la Tasa de Política Monetaria.
Los bancos mantuvieron operaciones vigentes de Swaps promedio cámara nominal (SPC-CLP) hasta dos años por CLP$487.537 mil millones. Mientras que, en términos netos, su posición fue compradora de tasa de interés variable por $86 mil millones.
El volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue CLP$62.839 mil millones, destacando caídas en las operaciones con No residentes e Interbancario.
Derivados UF - CLP
En forward UF-CLP del mercado local, los bancos tuvieron operaciones vigentes por UF 2.154 millones, finalizando el mes con una posición neta vendedora de UF 489 millones.
Los bancos transaron nuevas operaciones por UF 233 millones, de los cuales UF 166 millones fueron Interbancarias y UF 67 millones con Residentes no bancos.
Finalmente, el precio promedio de forward UF-CLP interbancarios a doce meses (operaciones con vencimiento a agosto 2025) fue $39.154 por Unidad de Fomento.
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