Informe derivados financieros - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
Informe del mercado de derivados mayo 2025
El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la Infraestructura de Mercado Financiero “SIID-TR”, que tiene por objetivo aportar a la transparencia del mercado de derivados financieros en Chile, para sus Participantes, reguladores y público general.
El documento dispone los hechos estilizados de los principales mercados del sector bancario, correspondiente con los Derivados sobre Tipos de Cambio y Spot, Derivados UF-Peso chileno y Derivados sobre tasas de interés local (Swap Promedio Cámara).
Este informe se publica de manera mensual, con 23 días de rezago con respecto al mes en medición. De acuerdo con la política de revisiones establecida, junto con la publicación de un nuevo mes, se revisan las cifras de los tres meses inmediatamente anteriores al mes en cuestión.
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Resumen por mercado
Derivados y spot de Tipos de cambio
Al cierre de mayo 2025, los bancos registraron un monto vigente en derivados USD-CLP de US$335.908 millones, de los cuales 66,9% correspondieron a instrumentos Forward y FX swap, y 32,7% a Cross Currency Swap. Por otra parte, la posición neta del sector bancario fue compradora de dólares por US$4.821 millones.
En particular, con contrapartes No residentes los bancos tienen forward NDF USD-CLP vigentes por un monto neto vendedor de US$5.558 millones.
El monto total transado en el mercado cambiario USD-CLP, spot más derivados, fue de US$212.754 millones, de los cuales US$128.389 millones correspondió a derivados y US$84.365 millones a operaciones del mercado spot.
Swap promedio cámara nominal
Los bancos mantuvieron operaciones vigentes de Swaps promedio cámara nominal (SPC-CLP) hasta dos años por CLP$470.587 mil millones. Mientras que, en términos netos, su posición fue compradora de tasa de interés variable por $13.493 mil millones.
El volumen transado en SPC-CLP de hasta 2 años fue CLP$114.168 mil millones.
Derivados UF - CLP
En forward UF-CLP del mercado local, los bancos tuvieron operaciones vigentes por UF 2.786 millones, finalizando el mes con una posición neta vendedora de UF 546 millones.
Los bancos transaron nuevas operaciones por UF 256 millones, de los cuales UF 183 millones fueron Interbancarias y UF 73 millones con Residentes no bancos.
Finalmente, el precio promedio de forward UF-CLP interbancarios a doce meses (operaciones con vencimiento a mayo 2026) fue $40.488 por Unidad de Fomento.
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