Nota técnica N°1 Encuesta Trienal de Bancos Centrales - Sistema Integrado de Información sobre transacciones de Derivados
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jueves 27 de octubre de 2022
Nota técnica N°1 : Resultados de la Encuesta Trienal 2022 del Banco Internacional de Pagos (BIS) sobre la actividad de los mercados de spot, derivados de tipos de cambio y derivados de tasas de interés, negociados fuera de bolsas organizadas.
MERCADOS DE TIPO DE CAMBIO SPOT Y DERIVADOS
El promedio diario de montos negociados en el mes de abril de 2022 sobre tipo de cambio (FX) a nivel mundial alcanzó el US$7,5 billones, lo que representa un aumento de 14% respecto de abril de 2019. Este crecimiento coincidió con una mayor volatilidad en los mercados cambiarios, asociado a cambios de expectativas sobre futuras movimientos de tasas de interés en las economías avanzadas, mayores precios de commodities y tensiones geopolíticas tras la invasión rusa de Ucrania. Mientras que las restricciones por Covid-19, incluyendo China y Hong Kong, tuvieron un efecto de moderación de esta alza de actividad.
MERCADO DERIVADOS DE TASAS DE INTERÉS
En lo referente a derivados sobre tasas de interés, el promedio diario transado en el mercado a nivel global disminuyó desde US$6,4 a US$5,2 billones, entre los años 2019 y 2022. Esta caída está influida por el reemplazo de la Libor como tasa de referencia en los mercados internacionales, afectando principalmente a las negociaciones de derivados sobre tasas de interés en dólares de los Estados Unidos de América, según lo indicado por el BIS.
La publicación completa se encuentra disponible en el sitio web del BIS: